單項選擇題看漲期權的實值是指（）。
A.標的資產的市場價格大于期權的執(zhí)行價格
B.標的資產的市場價格小于期權的執(zhí)行價格
C.標的資產的市場價格等于期權的執(zhí)行價格
D.與標的資產的市場價格、期權的執(zhí)行價格無關
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題在相同的到期日下，折價債券久期值（）溢價債券久期值。
A.大于
B.小于
C.等于
D.二者無法比較
2.單項選擇題在一個以LIBOR為基礎2×5的FRA合約中，2×5中的5是指（）。
A.即期日到到期日為5個月
B.即期日到結算日為5個月
C.即期日到交易日為5個月
D.交易日到結算日為5個月
3.名詞解釋內涵價值
4.名詞解釋時間價值
5.名詞解釋貨幣互換
6.名詞解釋遠期利率協(xié)議
7.名詞解釋內部收益率
8.名詞解釋時間價值的敏感性
9.名詞解釋金融工程學
10.名詞解釋零息票債券
最新試題
Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于基準指數的投資價值。（）
題型：判斷題
在兩種資產之間進行套利交易的前提條件是：兩種資產的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。（）
題型：判斷題
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風險。（）
題型：判斷題
金融工程通過設計融資方案可以達到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）
題型：判斷題
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
題型：判斷題
市值加權法下模擬組合最終的計算結果應該是買賣股票的手數。（）
題型：判斷題
VaR法在風險測量、監(jiān)管等領域獲得廣泛應用，成為金融市場風險測度的主流。（）
題型：判斷題
在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）
題型：判斷題
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
題型：判斷題
熊市套利者認為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。（）
題型：判斷題