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對價(jià)差合理的判斷正確與否以及價(jià)差是否沿著設(shè)想的軌道運(yùn)行,就決定了套利存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)。()
套期保值效果的好壞取決于基差(Basis)的變化。()
在股指期貨中,由于實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù),從制度上保證了現(xiàn)貨價(jià)與期貨價(jià)最終一致。()
套利是期貨投機(jī)的特殊方式,具有較高的交易風(fēng)險(xiǎn),從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。()
從理論上講,組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。()
金融工程是金融業(yè)不斷進(jìn)行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。()
在兩種資產(chǎn)之間進(jìn)行套利交易的前提條件是:兩種資產(chǎn)的價(jià)格差或比率存在一個合理的區(qū)間,并且一旦兩個價(jià)格的運(yùn)動偏離這個區(qū)間。()
風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)過程不需要計(jì)算不同的貼現(xiàn)率,極大地簡化了定價(jià)的計(jì)算過程,擺脫了定價(jià)方法對投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的依賴。()
套利是期貨投機(jī)的特殊方式,使期貨投機(jī)不僅僅局限于期貨合約絕對價(jià)格的水平變化,而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價(jià)格的水平變化。()
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實(shí)質(zhì)性聯(lián)系,現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)對它們而言無關(guān)緊要。()