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A.大于
B.小于
C.等于
D.二者無法比較
A.基礎(chǔ)保證金
B.初始保證金
C.追加保證金
D.變更追加保證金
A.外匯期貨
B.股票指數(shù)期貨
C.利率期貨
D.黃金期貨
最新試題
從理論上講,組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個(gè)原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。()
如果投資者預(yù)測股市將大幅下調(diào),投資組合β系數(shù)將變大。()
在兩種資產(chǎn)之間進(jìn)行套利交易的前提條件是:兩種資產(chǎn)的價(jià)格差或比率存在一個(gè)合理的區(qū)間,并且一旦兩個(gè)價(jià)格的運(yùn)動(dòng)偏離這個(gè)區(qū)間。()
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。()
套利是期貨投機(jī)的特殊方式,具有較高的交易風(fēng)險(xiǎn),從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。()
對價(jià)差合理的判斷正確與否以及價(jià)差是否沿著設(shè)想的軌道運(yùn)行,就決定了套利存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)。()
Alpha策略依賴于投資者的股票(組合)選擇能力,該能力不是體現(xiàn)在對股票(組合)或大盤的趨勢判斷,而是研究其相對于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價(jià)值。()
市值加權(quán)法下模擬組合最終的計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手?jǐn)?shù)。()
套期保值效果的好壞取決于基差(Basis)的變化。()
套利是投資者針對暫時(shí)出現(xiàn)的不合理價(jià)格進(jìn)行的交易行為,希望價(jià)差在預(yù)期的時(shí)間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達(dá)到合理的狀態(tài)。()