套利過程不承擔(dān)任何風(fēng)險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風(fēng)險套利。（）

滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）

金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）

跨品種價差套利中，兩個指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）

套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）

名義值、敏感性、波動性等最初的風(fēng)險測量方法已無法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）

Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價值。（）

套利是期貨投機的特殊方式，使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價格的水平變化。（）

金融工程通過設(shè)計融資方案可以達(dá)到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）

市值加權(quán)法下模擬組合最終的計算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手?jǐn)?shù)。（）