金融工程用于證券及衍生產品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質的交易工具和交易策略。（）

套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）

跨品種價差套利中，兩個指數之間相關性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數期貨品種。（）

VaR法在風險測量、監(jiān)管等領域獲得廣泛應用，成為金融市場風險測度的主流。（）

套期保值要求在一個市場進行一定數量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數量的空頭。（）

若兩個不同資產組合的未來收益相同，但構造成本不同，則存在無風險套利機會。（）

名義值、敏感性、波動性等最初的風險測量方法已無法滿足日趨復雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）

利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導致的風險。（）

在兩種資產之間進行套利交易的前提條件是：兩種資產的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。（）

套期保值比率是指為達到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現貨合同總價值之間的比率關系。（）