A、利息收入-利息支出
B、非利息收入-非利息支出
C、凈利息收入+凈非利息收入
D、凈利息收入-凈非利息收入
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A、商業(yè)銀行的風險高于零售銀行
B、商業(yè)銀行的總收入高于零售銀行
C、商業(yè)銀行的利息收入高于零售銀行
D、商業(yè)銀行的利潤率高于零售銀行
A、現(xiàn)金管理
B、代理服務(wù)
C、零售銀行業(yè)務(wù)
D、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)
A、基本指標法,標準法或替代標準法,高級計量法
B、標準法或替代標準法,基本指標法,高級計量法
C、高級計量法,標準法或替代標準法,基本指標法
D、基本指標法,高級計量法,標準法或替代標準法
A、法律風險
B、流動性風險
C、聲譽風險
D、國家風險
A、歷史法:通過大量模擬產(chǎn)生的資產(chǎn)或資產(chǎn)組合價格所形成的分布去逼近資產(chǎn)或資產(chǎn)組合價值的真實分布,從而估計出資產(chǎn)或資產(chǎn)組合在給定置信水平下的VaR值。
B、參數(shù)法:假定風險因子收益的變化服從特定的分布,然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風險因子收益分布的參數(shù)值,得出整個投資組合收益分布的特征值。
C、蒙特卡羅法:利用資產(chǎn)組合在過去一段時期內(nèi)收益分布的歷史數(shù)據(jù),并假定歷史變化在未來會重現(xiàn),以確定持有期內(nèi)給定置信水平下資產(chǎn)組合的最低收益水平,推算資產(chǎn)組合的VaR值。
A、債券買賣敞口限額
B、匯率風險敞口限額
C、黃金買賣敞口限額
D、止損限額
A、交易限額
B、風險限額
C、止損限額
D、壓力測試限額
A、交易限額
B、風險限額
C、止損限額
D、壓力測試限額
A、交易限額
B、風險限額
C、止損限額
D、壓力測試限額
A、利率錯配缺口
B、貨幣錯配缺口
C、流動性缺口
D、都不是
最新試題
風險管理委員會副主任委員協(xié)助主任委員工作,主任委員可以授權(quán)副主任委員履行上述職責。
省分行《關(guān)于加強風險管理工作若干問題的會議紀要》中要求,各支行必須設(shè)立風險管理崗,其中既包括專職的全面風險管理崗,也包括相關(guān)業(yè)務(wù)部門設(shè)立的風險管理崗。
某行2009年一季度末貸款結(jié)構(gòu)如下:假設(shè)該行無非信貸資產(chǎn)、表外資產(chǎn),表中無特別注明的,法人貸款均為流動資金貸款或項目貸款,請列式計算該行2009年一季度末的信用風險經(jīng)濟資本占用額。信貸類信用風險各類業(yè)務(wù)經(jīng)濟資本系數(shù)見下表:
簡述信貸資產(chǎn)風險分類五級分類各級次的核心定義
商業(yè)銀行應(yīng)同時計算未并表的資本充足率和并表后的資本充足率。
在做信貸資產(chǎn)減值測試時,預(yù)計保證人產(chǎn)生的現(xiàn)金流入時,應(yīng)以保證人歷史經(jīng)營現(xiàn)金流入情況、代償記錄為基礎(chǔ),審慎評估其未來經(jīng)營狀況,充分考慮代償意愿的影響。同一借款人多筆貸款對應(yīng)同一個保證人的,應(yīng)根據(jù)貸款本金占比分解填報。預(yù)測時主要考慮哪些因素?
風險管理委員會實行不記名方式當場投票,不得棄權(quán),會后不得補票。
某市分行2009年3月末**市分行法人、個人貸款結(jié)構(gòu)表報表類型:年報以上兩表是2009年3月份某市分行到支行的法人、個人貸款結(jié)構(gòu)及減值結(jié)果數(shù)據(jù),該市分行2009年底撥備計劃控制數(shù)在36億元左右,2009年一季度新增法人貸款近40億元,其中新增正常法人約43億元,關(guān)注法人減少3億元,不良減少近7000萬元;正常法人撥備率約0.8%,關(guān)注法人撥備率約2%,法人不良撥備率約30%,個人撥備率約1%。簡要分析一下該市分行減值結(jié)果變化情況、形成原因及其措施。
對重大風險管理事項,相關(guān)非成員單位可申請列席風險管理委員會0會議。
根據(jù)商業(yè)銀行的風險狀況及風險管理能力,銀監(jiān)會可以要求單個銀行提高最低資本充足率標準。