A、實物資產(chǎn)損壞外部事件
B、IT系統(tǒng)事件系統(tǒng)
C、IT系統(tǒng)事件外部事件
D、實物資產(chǎn)損壞系統(tǒng)
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A、廣義定義
B、狹義定義
C、我行定義
D、巴塞爾委員會定義
A、利息收入-利息支出
B、非利息收入-非利息支出
C、凈利息收入+凈非利息收入
D、凈利息收入-凈非利息收入
A、商業(yè)銀行的風(fēng)險高于零售銀行
B、商業(yè)銀行的總收入高于零售銀行
C、商業(yè)銀行的利息收入高于零售銀行
D、商業(yè)銀行的利潤率高于零售銀行
A、現(xiàn)金管理
B、代理服務(wù)
C、零售銀行業(yè)務(wù)
D、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)
A、基本指標(biāo)法,標(biāo)準(zhǔn)法或替代標(biāo)準(zhǔn)法,高級計量法
B、標(biāo)準(zhǔn)法或替代標(biāo)準(zhǔn)法,基本指標(biāo)法,高級計量法
C、高級計量法,標(biāo)準(zhǔn)法或替代標(biāo)準(zhǔn)法,基本指標(biāo)法
D、基本指標(biāo)法,高級計量法,標(biāo)準(zhǔn)法或替代標(biāo)準(zhǔn)法
A、法律風(fēng)險
B、流動性風(fēng)險
C、聲譽(yù)風(fēng)險
D、國家風(fēng)險
A、歷史法:通過大量模擬產(chǎn)生的資產(chǎn)或資產(chǎn)組合價格所形成的分布去逼近資產(chǎn)或資產(chǎn)組合價值的真實分布,從而估計出資產(chǎn)或資產(chǎn)組合在給定置信水平下的VaR值。
B、參數(shù)法:假定風(fēng)險因子收益的變化服從特定的分布,然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因子收益分布的參數(shù)值,得出整個投資組合收益分布的特征值。
C、蒙特卡羅法:利用資產(chǎn)組合在過去一段時期內(nèi)收益分布的歷史數(shù)據(jù),并假定歷史變化在未來會重現(xiàn),以確定持有期內(nèi)給定置信水平下資產(chǎn)組合的最低收益水平,推算資產(chǎn)組合的VaR值。
A、債券買賣敞口限額
B、匯率風(fēng)險敞口限額
C、黃金買賣敞口限額
D、止損限額
A、交易限額
B、風(fēng)險限額
C、止損限額
D、壓力測試限額
A、交易限額
B、風(fēng)險限額
C、止損限額
D、壓力測試限額
最新試題
對重大風(fēng)險管理事項,相關(guān)非成員單位可申請列席風(fēng)險管理委員會0會議。
簡述信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類五級分類各級次的核心定義
在做信貸資產(chǎn)減值測試時,預(yù)計保證人產(chǎn)生的現(xiàn)金流入時,應(yīng)以保證人歷史經(jīng)營現(xiàn)金流入情況、代償記錄為基礎(chǔ),審慎評估其未來經(jīng)營狀況,充分考慮代償意愿的影響。同一借款人多筆貸款對應(yīng)同一個保證人的,應(yīng)根據(jù)貸款本金占比分解填報。預(yù)測時主要考慮哪些因素?
在風(fēng)險經(jīng)理派駐方面,總行今年正在進(jìn)行二級分行風(fēng)險主管派駐制試點。
羅熹副行長強(qiáng)調(diào):今后績效考核一定要考核真實的經(jīng)營績效;責(zé)任追究不但要追究資產(chǎn)損失的責(zé)任,也要追究分類反映不真實、不審慎、不及時的責(zé)任。
各分支行應(yīng)明確一名副行長分管風(fēng)險管理工作,具體負(fù)責(zé)風(fēng)險管理組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)職能,對風(fēng)險管理負(fù)總責(zé)。
風(fēng)險經(jīng)理的知情權(quán)是指風(fēng)險經(jīng)理有權(quán)查閱、了解所在行所有文件、報表、報告等材料、檔案和其他相關(guān)情況;有權(quán)了解本*行或本條線風(fēng)險管理情況。
市場風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過將市場風(fēng)險控制在商業(yè)銀行可以承受的合理范圍內(nèi),實現(xiàn)收益率的最大化。
風(fēng)險管理委員會實行不記名方式當(dāng)場投票,不得棄權(quán),會后不得補(bǔ)票。
風(fēng)險管理委員會辦公室按規(guī)定對有關(guān)部門提交審議的事項進(jìn)行審查,對不符合要求的事項,退回提請審議部門。