A.總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn),一般計(jì)算總敞口頭寸采用短邊法
B.當(dāng)利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度大于0、且預(yù)測(cè)利率上升,說(shuō)明存在利率風(fēng)險(xiǎn)
C.如果某種外匯的敞口頭寸為正值,則說(shuō)明該行在該幣種上處于空頭
D.累計(jì)外匯敞口頭寸為各外匯幣種頭寸加權(quán)總和
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A.遷移模型
B.現(xiàn)金流折現(xiàn)模型
C.滾動(dòng)率模型
D.以上均不正確
A.法人客戶(hù)不良貸款減值測(cè)試及表外不良信貸資產(chǎn)預(yù)計(jì)負(fù)債適用遷移模型
B.法人客戶(hù)正常、關(guān)注類(lèi)貸款及個(gè)人客戶(hù)貸款(不含銀行卡透支貸款)減值測(cè)試適用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型
C.銀行卡透支貸款減值測(cè)試適用滾動(dòng)率模型
D.撥備覆蓋率指標(biāo)需按照監(jiān)管要求逐步達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)(100%)
A.不良資產(chǎn)率=不良信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)余額/信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)余額×100%
B.不良貸款率高于3%的監(jiān)管指標(biāo),說(shuō)明貸款總額中已經(jīng)暴露的風(fēng)險(xiǎn)敞口較大,應(yīng)加以控制
C.新發(fā)放貸款不良率=報(bào)告期內(nèi)新發(fā)放貸款形成不良的余額/報(bào)告期內(nèi)新發(fā)放貸款額度×100%
D.不良信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)余額為銀行表內(nèi)外不良信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)余額的總和
A.信貸在線(xiàn)監(jiān)控以信貸管理系統(tǒng)(CMS)為基礎(chǔ)信息平臺(tái)
B.信貸在線(xiàn)監(jiān)控必須堅(jiān)持獨(dú)立性、客觀性、及時(shí)性、有效性原則
C.信貸在線(xiàn)監(jiān)控對(duì)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào),根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)影響范圍、緊急程度、風(fēng)險(xiǎn)敞口和預(yù)計(jì)損失等因素,分級(jí)管理
D.信貸在線(xiàn)監(jiān)控是對(duì)客戶(hù)基本信用狀況變動(dòng)情況的監(jiān)控
A.資產(chǎn)負(fù)債率
B.每股收益率
C.債務(wù)本息償還保障倍數(shù)
D.流動(dòng)比率
最新試題
在下列中意思正確的有()。
下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說(shuō)法,正確的有()。
下列哪些方面屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素監(jiān)測(cè)內(nèi)容().
下面哪些說(shuō)法正確有哪些()。
下列哪些方面屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件監(jiān)測(cè)內(nèi)容()。
下列哪幾項(xiàng)為客戶(hù)主體合法性的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)()
外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括()等方面。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說(shuō)法哪些是正確的().
下列操作風(fēng)險(xiǎn)事件需向總行報(bào)告的有()。
下面哪些指標(biāo)為商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)人員風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)().