某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。（）

以下說法正確的是（）。

某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。

股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。