同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時(shí)有（）合約在交易。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）