以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。

某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說(shuō)法正確的有（）。

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

1月7日，中國(guó)平安股票的收盤價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。

無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

以下說(shuō)法正確的是（）。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。