在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。

以下說法正確的是（）。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。