關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）

以下說法正確的是（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

當(dāng)存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為（）。

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。