A、上升0.06元
B、下降0.06元
C、保持不變
D、不確定
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A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正確
A.風(fēng)險有限,盈利有限
B.風(fēng)險有限,盈利無限
C.風(fēng)險無限,盈利有限
D.風(fēng)險無限,盈利無限
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A、權(quán)利金
B、行權(quán)價格-權(quán)利金
C、行權(quán)價格
D、行權(quán)價格+權(quán)利金
A、無限
B、有限
C、行權(quán)價格
D、無法確定
A、對股價的預(yù)期為下跌時,賣出認購期權(quán);若到期時股價維持在行權(quán)價之下,投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
B、對股價的預(yù)期為上漲時,賣出認購期權(quán);若到期時股價維持在行權(quán)價之下,投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
C、對股價的預(yù)期為下跌時,賣出認購期權(quán);若到期時股價維持在行權(quán)價之上,投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
D、對股價的預(yù)期為上漲時,賣出認購期權(quán);若到期時股價維持在行權(quán)價之上,投資者可賺取賣出期權(quán)所得的權(quán)利金
A、行權(quán)價
B、標(biāo)的收盤價
C、合約前結(jié)算價
D、隱含波動率
A、權(quán)利金+MAX(到期標(biāo)的股票價格+行權(quán)價格,0)
B、權(quán)利金-MIN(到期標(biāo)的股票價格-行權(quán)價格,0)
C、權(quán)利金-MAX(到期標(biāo)的股票價格-行權(quán)價格,0)
D、權(quán)利金+MIN(到期標(biāo)的股票價格+行權(quán)價格,0)
A、33082.5元
B、22055元
C、11027.5元
D、5513.75元
A、1
B、0.8
C、1.5
D、1.7
最新試題
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說,下列說法正確的是()。
進才想要買入招寶公司的股票,股價是每股36元。然而,進才并不急于現(xiàn)在買進,因為他預(yù)測不久后該股票價格也會稍稍降低,這時他應(yīng)采取的期權(quán)策略是()。
認沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計算方法,以下正確的是()。
目前,根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式,如果甲股票上一交易日收盤于11元,當(dāng)日收盤于12元;行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元,當(dāng)日的結(jié)算價位2.3元,那么該認購期權(quán)的維持保證金為()元。
波動率微笑是指,當(dāng)其他合約條款相同時()。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán),兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為50元,不考慮交易成本,則其凈收益為()元。
賣出認購期權(quán)開倉后,可通過以下哪種手段進行風(fēng)險對沖()。
賣出一份行權(quán)價格為30元,合約價為2元,三個月到期的認沽期權(quán),盈虧平衡點為()元。
以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響()。
股票認購期權(quán)初始保證金的公式為:認購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金={前結(jié)算價+Max(x×合約標(biāo)的前收盤價-認購期權(quán)虛值,10%×合約標(biāo)的前收盤價)}*合約單位;公式中百分比x的值為()。