單項選擇題可以用下列哪種方法構成一個熊市差價（）。

A、買入較低行權價認購期權，同時賣出相同標的，相同到期月份的較高行權價認購期權
B、買入較高行權價認購期權，同時賣出相同標的，相同到期月份的較低行權價認購期權
C、買入較低行權價認沽期權，同時賣出相同標的，相同到期月份的較高行權價認沽期權
D、買入較高行權價認沽期權，同時賣出相同標的，遠月的較低行權價認沽期權


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1.單項選擇題賣出1張行權價為60元的平值認沽股票期權，假設合約單位為1000，為盡量接近Delta中性，應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（）。

A、買入600股標的股票
B、賣空600股標的股票
C、買入500股標的股票
D、賣空500股標的股票

2.單項選擇題已知希臘字母Vega是6，則當股價波動率上升1%時，認沽期權的權利金如何變化（）。

A、上升0.06元
B、下降0.06元
C、保持不變
D、不確定

4.單項選擇題熊市價差期權策略，（）。

A.風險有限，盈利有限
B.風險有限，盈利無限
C.風險無限，盈利有限
D.風險無限，盈利無限

5.單項選擇題當標的股票價格接近行權價時，以下哪個數(shù)值達到最大（）。

A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega

6.單項選擇題賣出股票認沽期權的最大收益是（）。

A、權利金
B、行權價格-權利金
C、行權價格
D、行權價格+權利金

7.單項選擇題若賣出開倉認沽期權，則收益為（）。

A、無限
B、有限
C、行權價格
D、無法確定

8.單項選擇題關于認購期權賣出開倉策略的交易，以下描述正確的是（）。

A、對股價的預期為下跌時，賣出認購期權；若到期時股價維持在行權價之下，投資者可賺取賣出期權所得的權利金
B、對股價的預期為上漲時，賣出認購期權；若到期時股價維持在行權價之下，投資者可賺取賣出期權所得的權利金
C、對股價的預期為下跌時，賣出認購期權；若到期時股價維持在行權價之上，投資者可賺取賣出期權所得的權利金
D、對股價的預期為上漲時，賣出認購期權；若到期時股價維持在行權價之上，投資者可賺取賣出期權所得的權利金

9.單項選擇題計算維持保證金不需要用到的數(shù)據(jù)是（）。

A、行權價
B、標的收盤價
C、合約前結算價
D、隱含波動率

10.單項選擇題認購期權賣出開倉的到期日損益的計算方法為（）。

A、權利金+MAX（到期標的股票價格+行權價格，0）
B、權利金-MIN（到期標的股票價格-行權價格，0）
C、權利金-MAX（到期標的股票價格-行權價格，0）
D、權利金+MIN（到期標的股票價格+行權價格，0）

最新試題

客戶必須保持其交易帳戶內的最低保證金金額，稱為（）。

題型：單項選擇題

股票認購期權初始保證金的公式為：認購期權義務倉開倉初始保證金＝{前結算價+Max（x×合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%×合約標的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。

題型：單項選擇題

關于期權的說法，以下說法不正確的是（）。

題型：單項選擇題

假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認沽期權的結算價為2.3元，則每張期權合約的維持保證金應為（）元。

題型：單項選擇題

某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。

題型：單項選擇題

波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。

題型：單項選擇題

賣出一份行權價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權，盈虧平衡點為（）元。

題型：單項選擇題

假設期權標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權價為1.8元的認購期權的權利金前結算價價為0.25元，則每張期權合約的初始保證金應為（）元。

題型：單項選擇題

賣出認購期權開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。

題型：單項選擇題

期權組合的Theta指的是（）。

題型：單項選擇題