單項選擇題投資者甲若在到期日前一直持有認沽期權(quán)的義務(wù)倉，且到期日未平倉，那么（）。

A、若權(quán)利倉持有人乙進行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認沽期權(quán)的行權(quán)價格賣出相應(yīng)數(shù)量的標的證券
B、若權(quán)利倉持有人乙沒有進行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認沽期權(quán)的行權(quán)價格賣出相應(yīng)數(shù)量的標的證券
C、若權(quán)利倉持有人乙進行行權(quán)操作，則投資者甲有權(quán)利以認沽期權(quán)的行權(quán)價格賣出相應(yīng)數(shù)量的標的證券但沒有義務(wù)
D、若權(quán)利倉持有人乙進行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認沽期權(quán)的行權(quán)價格買入相應(yīng)數(shù)量的標的證券


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2.單項選擇題下列哪一組證券組合正確描述了蝶式認購策略（）。

A、分別買入一份較低、較高行權(quán)價的認購期權(quán)，同時賣出兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
B、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價的認購期權(quán)，同時買入兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
C、分別買入一份較低、較高行權(quán)價的認沽期權(quán)，同時賣出兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
D、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價的認沽期權(quán)，同時買入兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)

3.單項選擇題下列關(guān)于牛市行情期權(quán)交易策略的說法中不正確的是（）。

A、看漲股票，買入認購期權(quán)
B、強烈看漲，合成期貨多頭
C、溫和看漲，垂直套利
D、溫和看漲，買入蝶式期權(quán)

5.單項選擇題期權(quán)投資組合Vega指的是（）。

A、投資組合價值變動與利率變化的比率
B、期權(quán)價格變化與波動率的變化之比
C、組合價值變動與時間變化之間的比例
D、Delta值得變化與股票價格的變動之比

6.單項選擇題如果Vega值為正，說明對應(yīng)期權(quán)價格變化與標的股票價格波動率變動的關(guān)系是（）。

A、同一方向
B、相反方向
C、同一或相反方向
D、無法確定