A、到期期限增加
B、紅利增加
C、標(biāo)的物價(jià)格降低
D、無風(fēng)險(xiǎn)利率降低
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A、如果到期日股票市價(jià)小于100元，其期權(quán)凈收入為0
B、如果到期日股票市價(jià)為104元，買方期權(quán)凈損益為-1元
C、如果到期日股票市價(jià)為110元，投資人的凈損益為5元
D、如果到期日股票市價(jià)為105元，投資人的凈收入為5元
A、保護(hù)性看跌期權(quán)就是股票加空頭看跌期權(quán)組合
B、保護(hù)性看跌期權(quán)的最低凈收入為執(zhí)行價(jià)格，最大凈損失為期權(quán)價(jià)格
C、當(dāng)股價(jià)大于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，保護(hù)性看跌期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價(jià)格，凈損益為期權(quán)價(jià)格
D、當(dāng)股價(jià)小于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，保護(hù)性看跌期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價(jià)格，凈損失為期權(quán)價(jià)格
A、股票回報(bào)率的方差
B、期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
C、標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中離差小于d的概率
D、期權(quán)到期日前的時(shí)間
A、從時(shí)間選擇來看，任何投資項(xiàng)目都具有期權(quán)的性質(zhì)
B、常見的實(shí)物期權(quán)包括擴(kuò)張期權(quán)、時(shí)機(jī)選擇期權(quán)和放棄期權(quán)
C、放棄期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格是項(xiàng)目的繼續(xù)經(jīng)營價(jià)值
D、項(xiàng)目具有正的凈現(xiàn)值，就應(yīng)當(dāng)立即開始(執(zhí)行)
A、年復(fù)利股票收益率為12%
B、年復(fù)利股票收益率為10%
C、連續(xù)復(fù)利年股票收益率為11.33%
D、連續(xù)復(fù)利年股票收益率為9.53%
最新試題
若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)空頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
若丙投資人購買一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型估算期權(quán)價(jià)值時(shí)，下列表述正確的有（）。
利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權(quán)的4期二叉樹表，并確定看漲期權(quán)的價(jià)格。（保留四位小數(shù)）。股票期權(quán)的4期二叉樹單位：元
如果其他因素不變，下列有關(guān)影響期權(quán)價(jià)值的因素表述正確的有（）。
若丁投資人同時(shí)出售1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
某看跌期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價(jià)為20元，執(zhí)行價(jià)格為25元，則該期權(quán)處于（）。
若丙投資人同時(shí)購人1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
甲公司股票當(dāng)前市價(jià)為20元，有一種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的6個(gè)月到期的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為25元，期權(quán)價(jià)格為4元，該看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是（）元。