A.較長的到期時間，能增加期權的價值
B.股價的波動率增加會使期權價值增加
C.無風險利率越高，看漲期權的價值越高，看跌期權的價值越低
D.看漲期權價值與期權有效期內預計發(fā)放的紅利大小呈正向變動，而看跌期權與預計發(fā)放的紅利大小呈反向變動
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A.期權的時間溢價是指期權價值超過內在價值的部分，時間溢價=期權價值一內在價值
B.未來不確定性越強，期權時間溢價越大
C.如果已經到了到期時間，期權的價值就只剩下內在價值
D.時間溢價是“延續(xù)的價值”，時間延續(xù)的越長，時間溢價越大
A.看漲期權的價值上限是股價
B.只要尚未到期，期權的價格不會低于其價值的下限
C.股票價格為零時，期權的價值也為零
D.股價足夠高時，期權價值線與最低價值線的上升部分逐步接近
A.對敲的最壞結果是到期股價與執(zhí)行價格一致，白白損失了看漲期權和看跌期權的購買成本
B.多頭對敲下股價偏離執(zhí)行價格的差額必須超過期權購買成本，才能給投資者帶來凈收益
C.空頭對敲的最好結果是到期股價與執(zhí)行價格一致，可以賺取看漲期權和看跌期權的期權費
D.多頭對敲下股價偏離執(zhí)行價格的差額必須超過期權到期日價值，才能給投資者帶來凈收益
A.保護性看跌期權鎖定了最低凈收入為執(zhí)行價格
B.保護性看跌期權鎖定了最低凈收入和最高凈損益
C.拋補性看漲期權組合鎖定了最高凈收入和最高凈損益
D.拋補性看漲期權組合鎖定了最高凈收人為期權價格
A.空頭期權的特點是最小的凈收人為零，不會發(fā)生進一步的損失
B.期權的到期日價值，是指到期時執(zhí)行期權可以取得的凈收入，它依賴于標的股票在到期日的價格和執(zhí)行價格
C.當標的資產到期日股價小于執(zhí)行價格時，看跌期權的到期日價值，隨標的資產價格下降而上升
D.如果在到期日股票價格低于執(zhí)行價格則看跌期權沒有價值
最新試題
同時售出甲股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。
若丁投資人賣出一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
如果該看漲期權的現(xiàn)行價格為4元，請根據套利原理，構建一個投資組合進行套利。
若甲投資人購入1股A公司的股票，購入時價格52元；同時購入該股票的l份看跌期權，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
假設ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56．26元。有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風險利率為每年4％，則利用風險中性原理所確定的期權價值為（）元。
利用布萊克——斯科爾斯期權定價模型估算期權價值時，下列表述正確的有（）。
若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
計算利用復制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？