A.1941-1943 10
B.1940-1942 10
C.1941-1943 50
D.1940-1942 50
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A.50
B.55
C.60
D.65
A.1928年10月1日100
B.1928年7月1日100
C.1928年10月1日50
D.1928年7月1日50
A.基期的同度量因素
B.計算期的同度量因素
C.股票的成交金額
D.股票的上市股數(shù)
A.股票的收益
B.市場利率
C.政治因素
D.經(jīng)濟(jì)因素
A、收盤價
B、開盤價
C、結(jié)算價
最新試題
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是()。
當(dāng)存在期價高估時,可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
以下說法正確的是()。
某投資基金預(yù)計股市將下跌,為了保持投資收益率,決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合,該組合的β系數(shù)為1.1,當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點,期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有()。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點,市場利率為5%,交易成本總計為15點,年指數(shù)股息率為l%,則()。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價格大于近期合約價格時,稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。()
在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當(dāng)()兩個指標(biāo)定下來后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。()