多項(xiàng)選擇題上海證券交易所股價指數(shù)是采用加權(quán)綜合法編制的，它的權(quán)數(shù)是（）.
A.基期的同度量因素
B.計算期的同度量因素
C.股票的成交金額
D.股票的上市股數(shù)
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1.多項(xiàng)選擇題決定股票價格的基本因素（）.
A.股票的收益
B.市場利率
C.政治因素
D.經(jīng)濟(jì)因素
2.單項(xiàng)選擇題漲跌停板一般是以合約上一交易日的（）為基準(zhǔn)確定的。
A、收盤價
B、開盤價
C、結(jié)算價
3.單項(xiàng)選擇題建立多頭持倉應(yīng)該下達(dá)（）指令。
A、買入開倉
B、買入平倉
C、賣出開倉
4.單項(xiàng)選擇題擔(dān)心股市下跌，可（）進(jìn)行套期保值。
A、賣出股指期貨合約
B、買入股指期貨合約
C、平倉股指期貨合約
5.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨合約到期日為（）。
A、合約到期月份的第三個周五
B、合約到期月份的第三個周一
C、合約到期月份的月末
最新試題
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
題型：判斷題
（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
題型：多項(xiàng)選擇題
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。
題型：多項(xiàng)選擇題
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
題型：多項(xiàng)選擇題
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
股指期貨自身的特殊性有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題