關于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權價為40元的認購期權，合約結算價為1．268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0．2％，Min[（2×正股價-行權價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權的跌停板價為（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關。

當遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉市場或反向市場。（）

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

上證50ETF期權屬于窄基股票組合，因此其期權可看作股票期權。（）