多項選擇題關于滬深300指數期貨持倉限額制度，正確的描述是（）。

A.持倉限額是指交易所規(guī)定的會員或者客戶在某一合約單邊持倉的最大數量
B.進行投機交易的客戶在某一合約單邊持倉限額為10000手
C.某一合約結算后單邊總持倉量超過10萬張的，結算會員下一交易日該合約單邊持倉量不
得超過該合約單邊總持倉量的25%
D.會員和客戶超過持倉限額的，不得同方向開倉交易


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1.多項選擇題中國金融期貨交易所（CFFEX）可以根據市場風險對股指期貨的交易保證金率進行上調的情形是（）。

A.期貨交易連續(xù)出現漲跌停板、單邊無連續(xù)報價的單邊市
B.遇國家法定長假
C.市場風險明顯變化
D.連續(xù)三個交易日以不超過1%的幅度上漲

2.多項選擇題以下關于滬深300指數期貨風險準備金制度的描述，錯誤的說法是（）。

A.風險準備金由交易所設立
B.交易所按交易手續(xù)費收入的5%的比例，從管理費用中提取
C.符合國家財政政策規(guī)定的其它收入也可被提取為風險準備金
D.當風險準備金達到一定規(guī)模時，經交易所董事會決定可不再提取

3.多項選擇題關于滬深300指數期貨交割結算價，表述錯誤的是（）。

A.最后交易日標的指數最后兩小時的算術平均價
B.最后交易日標的指數最后兩小時成交價按照成交量加權平均
C.最后交易日標的指數最后一小時的算術平均價
D.最后交易日標的指數最后一小時成交價按照成交量加權平均

4.多項選擇題關于滬深300指數期貨的結算價，說法正確的有（）。

A.當日結算價為合約最后一小時成交價格按照成交量的加權平均價。
B.交割結算價為最后交易日滬深300指數最后2小時的算術平均價。
C.交割結算價作為最后交易日進行現金交割時計算實際盈虧的價格。
D.當日結算價作為計算當日浮動盈虧的價格。

5.多項選擇題關于股指期貨單邊市，正確的說法是（）。

A.某一股指期貨合約收市前5分鐘內封死漲（跌）停板
B.某一股指期貨合約全天封死漲（跌）停板
C.某一股指期貨合約收市前1分鐘內封死漲（跌）停板
D.某一股指期貨合約下午封死漲（跌）停板

6.多項選擇題關于滬深300指數期貨交易日的交易時間，正確的說法是（）。

A.日常交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：00
B.最后交易日時間為9：30-11：30，13：00-15：00
C.日常交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：15
D.最后交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：00

8.多項選擇題股指期貨理論定價與現實交易價格存在差異，其原因在于（）。

A.在現實交易中想構造一個完全與股票指數結構一致的投資組合幾乎是不可能的
B.不同期貨交易者使用的理論定價模型及參數可能不同
C.由于各國市場交易機制存在差異，在一定程度上會影響到指數期貨交易的效率
D.股息收益率在實際市場上是很難得到的，因為不同的公司，不同的市場在股息政策上（如發(fā)放股息的時機、方式等）都會不同，并且股票指數中的每只股票發(fā)放股利的數量和時間也是不確定的，這必然影響到正確判定指數期貨合約的價格

9.多項選擇題股指期貨合約的標準化要素包括（）。

A.合約乘數
B.最小變動價位
C.價格
D.報價單位

10.多項選擇題關于滬深300指數期貨市價指令，正確的說法是（）。

A.市價指令可以和任何指令成交
B.集合競價不接受市價指令
C.市價指令不能成交的部分自動撤銷
D.市價指令不必輸入委托價格