A.品種相同或相近
B.月份相同或相近
C.方向相同
D.數量相當
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A.投資者持有的股票組合價值金額與套保相對應的股指期貨合約價值金額正好相等的幾率很小。
B.當保值期和合約到期日不一致時，存在基差風險。
C.在實際操作中，兩個市場變動的趨勢雖然相同，但幅度并不完全一致。
D.投資者持有的股票組合漲跌幅與指數的波動幅度并不完全一致。
A.完全性套期保值
B.過度補償性套期保值
C.惡化性套期保值
D.不足補償性套期保值
A.在有效期內可以重復使用
B.可以在多個月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉合計不得超過該方向獲批的套期保值額度
C.應當在不遲于套期保值額度有效期到期現5個交易日向交易所申請新的套期保值額度，逾期未申請的應在有效到期前進行平倉，否則，中國金融期貨交易所（CFFEX）有權采取限制開倉、限期平倉，強行平倉等措施。
D.在額度內頻繁進行開平倉交易的，中國金融期貨交易所（CFFEX）有權對其采取談話提醒、書面警示、調整或者取消其套期保值額度、限制開倉、限期平倉、強行平倉等措施。
A.買入滬深300指數的看跌期權
B.合成賣出期權，這里需要賣出管理組合的37.47%
C.可以賣出一定數量的股指期貨進行部分套保
D.賣出滬深300指數的看漲期權
A.股指期貨套期保值者
B.期貨交易所
C.股指期貨投機者
D.股指期貨套利者
最新試題
β是衡量資產相對風險的一項指標。β大于1的資產，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。
關于采購經理人指數的說法不正確的是（）
期貨現貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現貨。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
“現金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產組合的收益，可以買入股指期貨。
采購經理人指數（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。