多項選擇題股指期貨套利交易的類型有()。

A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市場套利
D.跨品種套利


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1.多項選擇題關(guān)于股指期貨期現(xiàn)套利,正確的說法是()。

A.期價高估時,適合賣出股指期貨同時買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票
B.期價高估時,適合買入股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票
C.期價低估時,適合買入股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票
D.期價低估時,適合賣出股指期貨同時買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票

2.多項選擇題股指期貨套利交易與套期保值交易的區(qū)別在于()不同。

A.交易目的
B.承擔(dān)風(fēng)險
C.交易策略
D.風(fēng)險偏好類型

3.多項選擇題投資者利用股指期貨進(jìn)行套期保值,應(yīng)該遵循()的原則。

A.品種相同或相近
B.月份相同或相近
C.方向相同
D.數(shù)量相當(dāng)

4.多項選擇題一般情況下,股指期貨無法實(shí)現(xiàn)完全套保,其原因在于()。

A.投資者持有的股票組合價值金額與套保相對應(yīng)的股指期貨合約價值金額正好相等的幾率很小。
B.當(dāng)保值期和合約到期日不一致時,存在基差風(fēng)險。
C.在實(shí)際操作中,兩個市場變動的趨勢雖然相同,但幅度并不完全一致。
D.投資者持有的股票組合漲跌幅與指數(shù)的波動幅度并不完全一致。

5.多項選擇題股指期貨投資者針對股票市場價格波動的風(fēng)險進(jìn)行套期保值,可能出現(xiàn)的結(jié)果包括()。

A.完全性套期保值
B.過度補(bǔ)償性套期保值
C.惡化性套期保值
D.不足補(bǔ)償性套期保值

最新試題

對于基差交易,需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險。

題型:判斷題

指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。

題型:判斷題

短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。

題型:判斷題

股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

題型:判斷題

基金公司預(yù)期市場上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。

題型:判斷題

中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()

題型:單項選擇題

假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。

題型:判斷題

在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()

題型:多項選擇題

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。

題型:判斷題

隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。

題型:判斷題