A.96.882
B.101.664
C.99.663
D.88.7755
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.國(guó)債期貨給投資者提供了規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的有效工具
B.國(guó)債期貨具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能，提高債券市場(chǎng)定價(jià)效率
C.國(guó)債期貨有助于增加債券現(xiàn)貨市場(chǎng)的流動(dòng)性
D.有利于豐富投資工具、促進(jìn)交易所與銀行間市場(chǎng)的互聯(lián)
A.只投資于債券市場(chǎng)
B.俄羅斯國(guó)債違約
C.財(cái)務(wù)杠桿過(guò)大
D.國(guó)債期貨套利失敗
A.預(yù)期假說(shuō)
B.市場(chǎng)分割理論
C.有效市場(chǎng)假說(shuō)
D.流動(dòng)性偏好假說(shuō)
A.收益率曲線(xiàn)可以用于衡量市場(chǎng)上債券的報(bào)價(jià)是否合理
B.收益率曲線(xiàn)代表整個(gè)市場(chǎng)對(duì)于期限結(jié)構(gòu)的觀點(diǎn)
C.收益率曲線(xiàn)可以用于幫助計(jì)算VaR等風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
D.中債收益率曲線(xiàn)的定位是公允收益率曲線(xiàn)
A.麥考利久期可視為現(xiàn)金流產(chǎn)生時(shí)間的加權(quán)平均
B.零息債券的麥考利久期大于相同期限附息債券的麥考利久期
C.對(duì)于相同期限的債券票面利率越高的債券其麥考利久期越大
D.麥考利久期的單位是年
最新試題
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來(lái)自β的收益）。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶(hù)內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買(mǎi)入股指期貨。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
對(duì)于賣(mài)出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買(mǎi)入期貨合約操作難度較大。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）