A.深度虛值期權(quán)理論價(jià)格被低估
B.深度實(shí)值期權(quán)價(jià)理論格被低估
C.深度虛值期權(quán)價(jià)理論格被高估
D.深度實(shí)值期權(quán)價(jià)理論格被高估
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.虛值和實(shí)值期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格高于平值期權(quán)
B.虛值和實(shí)值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值高于平值期權(quán)
C.深度虛值期權(quán)的隱含波動(dòng)率高于平值期權(quán)
D.深度實(shí)值期權(quán)仍有一定的時(shí)間價(jià)值
A.IO1409-P-2300空頭的Delta
B.IO1409-P-2300多頭的Gamma
C.IO1409-C-2300空頭的Theta
D.IO1409-P-2300空頭的Gamma
A.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是非線性的
B.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是線性的
C.Theta值反應(yīng)時(shí)間流逝對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響
D.Theta值反應(yīng)時(shí)間流逝對(duì)波動(dòng)率的影響
A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng)
B.允許賣空標(biāo)的資產(chǎn)
C.沒有交易費(fèi)用
D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格允許出現(xiàn)跳空
A.此交易策略為買入看漲期權(quán)比率價(jià)差策略（CallRatioSpreaD.
B.指數(shù)上漲時(shí)此交易策略風(fēng)險(xiǎn)無限
C.指數(shù)下跌時(shí)此交易策略風(fēng)險(xiǎn)無限
D.此交易策略的到期收益最大為48點(diǎn)
最新試題
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。
投資組合的總體收益全部來自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來自β的收益）。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
在美國(guó)，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。