A.交易的合約是標準化的
B.主要交易品種為期貨和期權(quán)
C.多為分散市場并以行業(yè)自律為主
D.交易以集中撮合競價為主
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你可能感興趣的試題
A.賣出美元兌歐元期貨合約
B.買入美元兌歐元期貨合約
C.賣出美元兌歐元看跌期權(quán)
D.買入美元兌歐元看跌期權(quán)
A.穩(wěn)定的人民幣升值預期
B.盡管下降,但仍遠高于歐美發(fā)達國家的GDP增長率
C.較高的人民幣/美元利差
D.較低的人民幣匯率波動
A.穩(wěn)定的人民幣升值預期
B.盡管中國經(jīng)濟增長率下降,但仍遠高于歐美發(fā)達國家的GDP增長率
C.較高的人民幣/美元利差
D.較低的人民幣匯率波動
A.針對該筆款項進行做空美元的套期保值策略
B.針對該筆款項進行買入美元看漲期權(quán)的套期保值策略
C.針對該筆款項進行外匯掉期的策略
D.針對該筆款項進行BSI或LSI策略
A.向銀行借入英鎊兌換為美元存款
B.向銀行賣出英鎊兌美元外匯遠期
C.買入英鎊兌美元看跌外匯期權(quán)
D.賣出英鎊兌美元外匯期貨
最新試題
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
基金公司預期市場上漲,且預期有大量資金新進入申購的情況下,基金公司應該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
下列()是最受市場關(guān)注的指標,不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風險很低,收益接近于無風險收益率。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。