A.交易的合約是標(biāo)準(zhǔn)化的
B.主要交易品種為期貨和期權(quán)
C.多為分散市場(chǎng)并以行業(yè)自律為主
D.交易以集中撮合競(jìng)價(jià)為主
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A.賣(mài)出美元兌歐元期貨合約
B.買(mǎi)入美元兌歐元期貨合約
C.賣(mài)出美元兌歐元看跌期權(quán)
D.買(mǎi)入美元兌歐元看跌期權(quán)
A.穩(wěn)定的人民幣升值預(yù)期
B.盡管下降,但仍遠(yuǎn)高于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的GDP增長(zhǎng)率
C.較高的人民幣/美元利差
D.較低的人民幣匯率波動(dòng)
A.穩(wěn)定的人民幣升值預(yù)期
B.盡管中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率下降,但仍遠(yuǎn)高于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的GDP增長(zhǎng)率
C.較高的人民幣/美元利差
D.較低的人民幣匯率波動(dòng)
A.針對(duì)該筆款項(xiàng)進(jìn)行做空美元的套期保值策略
B.針對(duì)該筆款項(xiàng)進(jìn)行買(mǎi)入美元看漲期權(quán)的套期保值策略
C.針對(duì)該筆款項(xiàng)進(jìn)行外匯掉期的策略
D.針對(duì)該筆款項(xiàng)進(jìn)行BSI或LSI策略
A.向銀行借入英鎊兌換為美元存款
B.向銀行賣(mài)出英鎊兌美元外匯遠(yuǎn)期
C.買(mǎi)入英鎊兌美元看跌外匯期權(quán)
D.賣(mài)出英鎊兌美元外匯期貨
A.某進(jìn)出口公司和海外制造企業(yè)簽訂貿(mào)易協(xié)議,約定在2個(gè)月后該進(jìn)出口公司賣(mài)出20萬(wàn)美元的貨物,為了對(duì)沖2個(gè)月后人民幣升值導(dǎo)致的匯兌損失
B.某軟件公司在歐洲競(jìng)標(biāo),考慮2個(gè)月后對(duì)沖遠(yuǎn)期歐元匯率波動(dòng)以及項(xiàng)目是否中標(biāo)等不確定性因素
C.某國(guó)內(nèi)公司現(xiàn)有3年期的歐元負(fù)債,為對(duì)沖持有期歐元匯率波動(dòng)
D.某金融機(jī)構(gòu)預(yù)期3個(gè)月后能夠獲得100萬(wàn)美元收入,為對(duì)沖人民幣升值帶來(lái)的匯兌損失
A.本金互換
B.貨幣利率互換
C.均只含即期交易
D.都屬于外匯衍生品
A.持有期限為3年的歐元負(fù)債,為了對(duì)沖持有期歐元兌人民幣匯率波動(dòng),進(jìn)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施
B.持有期限為5年的日元負(fù)債,為了對(duì)沖日元匯率波動(dòng),降低日元貸款成本,進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理措施
C.某金融機(jī)構(gòu)持有期限為3年的美元債券,為了對(duì)沖人民幣持續(xù)升值對(duì)未來(lái)形成可能的匯兌損失影響,進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理措施
D.某制造業(yè)公司在競(jìng)爭(zhēng)某歐元項(xiàng)目,3個(gè)月之后知道是否中標(biāo),為了對(duì)沖遠(yuǎn)期歐元匯率波動(dòng)以及項(xiàng)目是否中標(biāo)不確定性因素,進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理措施
A.某進(jìn)出口公司遭到海外公司延期兩個(gè)月支付的100萬(wàn)歐元,為了規(guī)避遠(yuǎn)期歐元匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),須采取對(duì)應(yīng)措施
B.某公司外匯頭寸以美元為主,為了在歐洲開(kāi)拓短期業(yè)務(wù),向銀行借入歐元。公司為了規(guī)避遠(yuǎn)期歐元兌美元匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),須采取對(duì)應(yīng)措施
C.某制造業(yè)公司在海外有多個(gè)項(xiàng)目,自身?yè)碛型鈪R應(yīng)付和應(yīng)收款項(xiàng),為了對(duì)沖匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),須采取對(duì)應(yīng)措施
D.某金融機(jī)構(gòu)為了獲取外匯投機(jī)收益,需要使用外匯衍生品工具進(jìn)行投機(jī)
A.選擇相關(guān)性較高的品種
B.選取非美貨幣對(duì)
C.運(yùn)用兩種或兩種以上的外匯期貨合約
D.調(diào)整合約手?jǐn)?shù)
最新試題
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小,吸引了大量的投資者。
對(duì)于賣(mài)出基差而言,在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上,買(mǎi)入期貨合約操作難度較大。
由于市場(chǎng)變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí),股指期貨是最有效的方式。
對(duì)于基差交易,需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益(即來(lái)自β的收益)。
隨著股票價(jià)格的上升,一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買(mǎi)入股指期貨。
β等于1的證券稱(chēng)為中立型證券,該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低,收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。