A.標準利率互換
B.固定換固定的利率互換
C.貨幣互換
D.本金變換型互換
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A.Vswap=Vfix-Vfl
B.Vswap=Vfl-Vfix
C.Vswap=Vfl+Vfix
D.Vswap=Vfl/Vfix
A.固定利率端價值為正
B.合約初始價值為0
C.浮動利率端價值為正
D.固定利率端價值為負
A.固定利率換浮動利率
B.浮動利率換浮動利率
C.固定利率換固定利率
D.本幣利率換外幣利率
A.均以雙方協(xié)商價成交
B.均以報買價成交
C.多方情緒高漲
D.空方情緒高漲
A.固定端年化利率
B.浮動端年化利率
C.固定端與浮動端利率的差額
D.在基準利率上加減點
A.未能在理想的價格點位或交易時刻完成買賣
B.對手方違約的風險
C.前端參考利率的現(xiàn)金流不能被后端的現(xiàn)金流所抵銷
D.預(yù)期利率下降，實際利率卻上升
A.浮動利率換浮動利率
B.固定利率換固定利率
C.固定利率換浮動利率
D.本金遞增型互換
A.本金變化型互換
B.過山車型互換
C.本金過渡型互換
D.本金增長型互換
A.1個月后借入資金為4個月的投資融資
B.4個月后借入資金為1個月的投資融資
C.在1個月內(nèi)借入貸款的一半，剩下的一半在4個月后借入
D.1個月后借入資金為3個月的投資融資
A.3個月后借入資金為6個月的投資融資
B.6個月后借入資金為3個月的投資融資
C.在3個月內(nèi)借入貸款的一半，剩下的一半在6個月后借入
D.3個月后借入資金為3個月的投資融資
最新試題
下列（）是最受市場關(guān)注的指標，不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。