A.利率互換只涉及一種貨幣，貨幣互換涉及兩種貨幣
B.貨幣互換違約風(fēng)險(xiǎn)更大
C.利率互換需要交換本金，而貨幣互換則不用
D.貨幣互換多了一種匯率風(fēng)險(xiǎn)
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A.利率互換
B.固定換固定的利率互換
C.貨幣互換
D.本金變換型互換
A.期末的市場(chǎng)匯率
B.期初的市場(chǎng)匯率
C.期初的約定匯率
D.期末的約定匯率
A.標(biāo)準(zhǔn)利率互換
B.固定換固定的利率互換
C.貨幣互換
D.本金變換型互換
A.Vswap=Vfix-Vfl
B.Vswap=Vfl-Vfix
C.Vswap=Vfl+Vfix
D.Vswap=Vfl/Vfix
A.固定利率端價(jià)值為正
B.合約初始價(jià)值為0
C.浮動(dòng)利率端價(jià)值為正
D.固定利率端價(jià)值為負(fù)
A.固定利率換浮動(dòng)利率
B.浮動(dòng)利率換浮動(dòng)利率
C.固定利率換固定利率
D.本幣利率換外幣利率
A.均以雙方協(xié)商價(jià)成交
B.均以報(bào)買(mǎi)價(jià)成交
C.多方情緒高漲
D.空方情緒高漲
A.固定端年化利率
B.浮動(dòng)端年化利率
C.固定端與浮動(dòng)端利率的差額
D.在基準(zhǔn)利率上加減點(diǎn)
A.未能在理想的價(jià)格點(diǎn)位或交易時(shí)刻完成買(mǎi)賣(mài)
B.對(duì)手方違約的風(fēng)險(xiǎn)
C.前端參考利率的現(xiàn)金流不能被后端的現(xiàn)金流所抵銷(xiāo)
D.預(yù)期利率下降，實(shí)際利率卻上升
A.浮動(dòng)利率換浮動(dòng)利率
B.固定利率換固定利率
C.固定利率換浮動(dòng)利率
D.本金遞增型互換
最新試題
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
對(duì)于賣(mài)出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買(mǎi)入期貨合約操作難度較大。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
β等于1的證券稱(chēng)為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。