單項選擇題收益增強型的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品中嵌入的期權主要是（）。

A.看漲期權
B.看跌期權
C.期權多頭
D.期權空頭


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1.單項選擇題某銀行簽訂了一份期限為10年的利率互換協(xié)議，約定支付3.5%的固定利率，收到6個月期LIBOR利率，但是當6個月期LIBOR利率高于7%時，則僅有60BP的利息收入。這份協(xié)議可拆分為（）。

A.即期利率互換和數(shù)字利率封頂期權
B.遠期利率互換和數(shù)字利率封頂期權
C.即期利率互換和數(shù)字利率封底期權
D.遠期利率互換和數(shù)字利率封底期權

2.單項選擇題某銀行向投資者出售了一款以歐元3個月期EURIBOR為掛鉤利率、最低利率為0.5%、最高利率為2%的區(qū)間浮動利率票據(jù)。那么該銀行相當于向投資者（）。

A.賣出了一個利率封頂期權、買入了一個利率封底期權
B.賣出了一個利率封頂期權、賣出了一個利率封底期權
C.買入了一個利率封頂期權、買入了一個利率封底期權
D.買入了一個利率封頂期權、賣出了一個利率封底期權

3.單項選擇題結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的期權結(jié)構(gòu)能帶來負偏特征的是（）。

A.看漲期權多頭結(jié)構(gòu)
B.看跌期權多頭結(jié)構(gòu)
C.一個看漲期權多頭以及一個更高執(zhí)行價的看漲期權空頭
D.看漲期權空頭結(jié)構(gòu)

4.單項選擇題利率封頂期權（Interest Rate Cap）的買方相當于（）。

A.賣出對應債券價格的看漲期權
B.買入對應債券價格的看漲期權
C.賣出對應債券價格的看跌期權
D.買入對應債券價格的看跌期權

5.單項選擇題按照發(fā)行方式分類，結(jié)構(gòu)化金融衍生產(chǎn)品可分為（）。

A.公開募集的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品與私募結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
B.股權類、利率類、匯率類和商品類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
C.收益保證型和非收益保證型
D.基于互換的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品和基于期權的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品

6.單項選擇題與可轉(zhuǎn)換債券（Convertible Bond）相比，可交換債券（Exchangable Bond）最顯著的特征是（）。

A．含有基于股票的期權
B．發(fā)行者持有的期權頭寸是看漲期權空頭
C．標的股票是發(fā)行者之外的第三方股票
D．杠桿效應更高

7.單項選擇題合成CDO與現(xiàn)金流CDO的差異主要體現(xiàn)在（）方面。

A．發(fā)起方式
B．資產(chǎn)形成方式
C．分塊方式
D．市場投資結(jié)構(gòu)

8.單項選擇題對固定利率債券的持有人來說，可以（）對沖利率上升風險。

A.利用利率互換將固定利率轉(zhuǎn)換成浮動利率
B.利用貨幣互換將固定利率轉(zhuǎn)換成浮動利率
C.做空利率互換
D.做多交叉型貨幣互換

9.單項選擇題某公司的大部分負債是浮動利率票據(jù)，到期期限為3年，按季度結(jié)息。目前該公司并不擔心接下來1年之內(nèi)利率的變動，但是擔心一年之后的利率變動情況，能對沖此項擔憂的策略是（）。

A.進行期限跨度為3年的按季度支付的支付浮動利率并收取固定利率的互換
B.進行期限跨度為3年的按季度支付的支付固定利率并收取浮動利率的互換
C.做空期限1年的互換賣權
D.做多期限1年的互換賣權

10.單項選擇題在利率互換（IRS）市場進行交易時，如果預期未來利率將上升，則投資者應該（）。

A.作為IRS的賣方
B.支付浮動利率收取固定利率
C.作為IRS的買方
D.買入短期IRS并賣出長期IRS