A.股指期權(quán)
B.普通股票
C.大額可轉(zhuǎn)換定期存單
D.雙貨幣票據(jù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.可轉(zhuǎn)換債券
B.某股票指數(shù)基金
C.新股申購
D.貨幣市場基金
A.到期收益率關(guān)聯(lián)于一籃子貨幣中表現(xiàn)最差的
B.到期收益率關(guān)聯(lián)于一籃子貨幣中表現(xiàn)最好的
C.到期收益率關(guān)聯(lián)于一籃子貨幣中波動最大的
D.到期收益率關(guān)聯(lián)于一籃子貨幣中的平均表現(xiàn)
A.建立一個美元／歐元的5年期的遠(yuǎn)期合約，以一定的遠(yuǎn)期匯率賣出
B.建立一個歐元／美元的5年期的遠(yuǎn)期合約，以一定的遠(yuǎn)期匯率賣出
C.建立一個美元／歐元的5年期的遠(yuǎn)期合約，以一定的遠(yuǎn)期匯率賣出；同時，建立一個歐元固定利率對美元LIBOR的利率互換合約，約定支付參考LIBOR的美元浮動利息，并獲取歐元固定利息
D.建立一個歐元／美元的5年期的遠(yuǎn)期合約，以一定的遠(yuǎn)期匯率賣出；同時，建立一個歐元固定利率Euribor的利率互換合約，約定支付參考Eurihor的歐元浮動利息，并獲取歐元固定利息
A.初期
B.中期
C.末期
D.中期和末期
A.優(yōu)先塊
B.次優(yōu)先塊
C.股本塊
D.無所謂
A.發(fā)行者持有的利率封底期權(quán)
B.投資者持有的利率封底期權(quán)
C.發(fā)行者持有的利率封頂期權(quán)
D.投資者持有的利率封頂期權(quán)
A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.期權(quán)多頭
D.期權(quán)空頭
A.即期利率互換和數(shù)字利率封頂期權(quán)
B.遠(yuǎn)期利率互換和數(shù)字利率封頂期權(quán)
C.即期利率互換和數(shù)字利率封底期權(quán)
D.遠(yuǎn)期利率互換和數(shù)字利率封底期權(quán)
A.賣出了一個利率封頂期權(quán)、買入了一個利率封底期權(quán)
B.賣出了一個利率封頂期權(quán)、賣出了一個利率封底期權(quán)
C.買入了一個利率封頂期權(quán)、買入了一個利率封底期權(quán)
D.買入了一個利率封頂期權(quán)、賣出了一個利率封底期權(quán)
A.看漲期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)
B.看跌期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)
C.一個看漲期權(quán)多頭以及一個更高執(zhí)行價的看漲期權(quán)空頭
D.看漲期權(quán)空頭結(jié)構(gòu)
最新試題
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。