A.建立一個美元/歐元的5年期的遠(yuǎn)期合約,以一定的遠(yuǎn)期匯率賣出
B.建立一個歐元/美元的5年期的遠(yuǎn)期合約,以一定的遠(yuǎn)期匯率賣出
C.建立一個美元/歐元的5年期的遠(yuǎn)期合約,以一定的遠(yuǎn)期匯率賣出;同時,建立一個歐元固定利率對美元LIBOR的利率互換合約,約定支付參考LIBOR的美元浮動利息,并獲取歐元固定利息
D.建立一個歐元/美元的5年期的遠(yuǎn)期合約,以一定的遠(yuǎn)期匯率賣出;同時,建立一個歐元固定利率Euribor的利率互換合約,約定支付參考Eurihor的歐元浮動利息,并獲取歐元固定利息
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A.初期
B.中期
C.末期
D.中期和末期
A.優(yōu)先塊
B.次優(yōu)先塊
C.股本塊
D.無所謂
A.發(fā)行者持有的利率封底期權(quán)
B.投資者持有的利率封底期權(quán)
C.發(fā)行者持有的利率封頂期權(quán)
D.投資者持有的利率封頂期權(quán)
A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.期權(quán)多頭
D.期權(quán)空頭
A.即期利率互換和數(shù)字利率封頂期權(quán)
B.遠(yuǎn)期利率互換和數(shù)字利率封頂期權(quán)
C.即期利率互換和數(shù)字利率封底期權(quán)
D.遠(yuǎn)期利率互換和數(shù)字利率封底期權(quán)
A.賣出了一個利率封頂期權(quán)、買入了一個利率封底期權(quán)
B.賣出了一個利率封頂期權(quán)、賣出了一個利率封底期權(quán)
C.買入了一個利率封頂期權(quán)、買入了一個利率封底期權(quán)
D.買入了一個利率封頂期權(quán)、賣出了一個利率封底期權(quán)
A.看漲期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)
B.看跌期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)
C.一個看漲期權(quán)多頭以及一個更高執(zhí)行價的看漲期權(quán)空頭
D.看漲期權(quán)空頭結(jié)構(gòu)
A.賣出對應(yīng)債券價格的看漲期權(quán)
B.買入對應(yīng)債券價格的看漲期權(quán)
C.賣出對應(yīng)債券價格的看跌期權(quán)
D.買入對應(yīng)債券價格的看跌期權(quán)
A.公開募集的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品與私募結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
B.股權(quán)類、利率類、匯率類和商品類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
C.收益保證型和非收益保證型
D.基于互換的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品和基于期權(quán)的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
A.含有基于股票的期權(quán)
B.發(fā)行者持有的期權(quán)頭寸是看漲期權(quán)空頭
C.標(biāo)的股票是發(fā)行者之外的第三方股票
D.杠桿效應(yīng)更高
最新試題
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險很低,收益接近于無風(fēng)險收益率。
對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險,收益也相對較低。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。