單項選擇題在正向雙貨幣票據中,匯率風險主要集中于票據未來現(xiàn)金流的()。

A.初期
B.中期
C.末期
D.中期和末期


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1.單項選擇題CDO的資產發(fā)生虧損時,()子模塊最先承擔損失。

A.優(yōu)先塊
B.次優(yōu)先塊
C.股本塊
D.無所謂

2.單項選擇題流動收益期權票據(LYONs)中的贖回權可以看作()。

A.發(fā)行者持有的利率封底期權
B.投資者持有的利率封底期權
C.發(fā)行者持有的利率封頂期權
D.投資者持有的利率封頂期權

3.單項選擇題收益增強型的結構化產品中嵌入的期權主要是()。

A.看漲期權
B.看跌期權
C.期權多頭
D.期權空頭

4.單項選擇題某銀行簽訂了一份期限為10年的利率互換協(xié)議,約定支付3.5%的固定利率,收到6個月期LIBOR利率,但是當6個月期LIBOR利率高于7%時,則僅有60BP的利息收入。這份協(xié)議可拆分為()。

A.即期利率互換和數(shù)字利率封頂期權
B.遠期利率互換和數(shù)字利率封頂期權
C.即期利率互換和數(shù)字利率封底期權
D.遠期利率互換和數(shù)字利率封底期權

5.單項選擇題某銀行向投資者出售了一款以歐元3個月期EURIBOR為掛鉤利率、最低利率為0.5%、最高利率為2%的區(qū)間浮動利率票據。那么該銀行相當于向投資者()。

A.賣出了一個利率封頂期權、買入了一個利率封底期權
B.賣出了一個利率封頂期權、賣出了一個利率封底期權
C.買入了一個利率封頂期權、買入了一個利率封底期權
D.買入了一個利率封頂期權、賣出了一個利率封底期權

6.單項選擇題結構化產品的期權結構能帶來負偏特征的是()。

A.看漲期權多頭結構
B.看跌期權多頭結構
C.一個看漲期權多頭以及一個更高執(zhí)行價的看漲期權空頭
D.看漲期權空頭結構

7.單項選擇題利率封頂期權(Interest Rate Cap)的買方相當于()。

A.賣出對應債券價格的看漲期權
B.買入對應債券價格的看漲期權
C.賣出對應債券價格的看跌期權
D.買入對應債券價格的看跌期權

8.單項選擇題按照發(fā)行方式分類,結構化金融衍生產品可分為()。

A.公開募集的結構化產品與私募結構化產品
B.股權類、利率類、匯率類和商品類結構化產品
C.收益保證型和非收益保證型
D.基于互換的結構化產品和基于期權的結構化產品

9.單項選擇題與可轉換債券(Convertible Bond)相比,可交換債券(Exchangable Bond)最顯著的特征是()。

A.含有基于股票的期權
B.發(fā)行者持有的期權頭寸是看漲期權空頭
C.標的股票是發(fā)行者之外的第三方股票
D.杠桿效應更高

10.單項選擇題合成CDO與現(xiàn)金流CDO的差異主要體現(xiàn)在()方面。

A.發(fā)起方式
B.資產形成方式
C.分塊方式
D.市場投資結構

最新試題

戰(zhàn)術資產配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。

題型:判斷題

假設投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。

題型:判斷題

β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風險很低,收益接近于無風險收益率。

題型:判斷題

90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

題型:判斷題

投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。

題型:判斷題

關于采購經理人指數(shù)的說法不正確的是()

題型:單項選擇題

將股指期貨作為一項資產加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

題型:判斷題

除了期貨現(xiàn)貨互轉套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

題型:判斷題

在備兌看漲期權策略中,出售期權時,該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。

題型:判斷題

短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。

題型:判斷題