多項(xiàng)選擇題對(duì)于非平穩(wěn)時(shí)間序列進(jìn)行差分，說法正確的是（）。

A.過度差分會(huì)使得樣本容量減少
B.過度差分會(huì)使方差變大
C.序列蘊(yùn)含著非線性趨勢(shì)時(shí)，通常1階差分就可以提取出曲線趨勢(shì)的影響
D.隨機(jī)游走序列的差分是非平穩(wěn)序列


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1.多項(xiàng)選擇題檢驗(yàn)序列純隨機(jī)性的檢驗(yàn)方法有（）。

A.Box-Pierce Q檢驗(yàn)
B.Box-Ljung LB檢驗(yàn)
C.DF檢驗(yàn)
D.EG檢驗(yàn)

2.多項(xiàng)選擇題?下列模型中沒有對(duì)條件方差進(jìn)行建模的模型有（）。

A.ARIMA模型
B.殘差自回歸模型
C.確定性因素分解模型
D.ARCH模型

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關(guān)系，正確的為（）。

A.嚴(yán)平穩(wěn)序列一定是寬平穩(wěn)序列
B.當(dāng)序列服從正態(tài)分布時(shí)，兩種平穩(wěn)性等價(jià)
C.寬平穩(wěn)序列一定是嚴(yán)平穩(wěn)序列
D.寬平穩(wěn)序列的二階矩一定存在

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于時(shí)間序列建模，說法正確的為（）。

A.AR模型生成的序列都是平穩(wěn)的
B.方差存在且有界的MA模型生成的序列不一定都是平穩(wěn)的
C.ARMA模型生成的序列都是平穩(wěn)的
D.序列的樣本自相關(guān)系數(shù)的取值不絕對(duì)為0有可能是樣本估計(jì)導(dǎo)致的

5.單項(xiàng)選擇題下列檢驗(yàn)中，不屬于平穩(wěn)性檢驗(yàn)的是（）。

A.DF檢驗(yàn)
B.ADF檢驗(yàn)
C.Portmanteau Q檢驗(yàn)
D.PP檢驗(yàn)

最新試題

當(dāng)回歸因子包含延遲因變量時(shí)，檢驗(yàn)殘差序列自相關(guān)性的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)建模的一般步驟應(yīng)該是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

常見的時(shí)間序列分析方法包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

在X-11中通常使用哪些移動(dòng)平均方法？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)屬于非平穩(wěn)序列的確定性分析方法的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

時(shí)間序列滿足，則自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階上非零。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

?考慮AR（1）模型，單位根檢驗(yàn)的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

?在協(xié)相關(guān)矩陣中，（）代表自相關(guān)函數(shù)，（）刻畫和之間的現(xiàn)期線性關(guān)系，當(dāng)時(shí)，（）刻畫了與過去值的相關(guān)關(guān)系。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

?以下對(duì)AR（p）與MA（q）模型的特征描述中，正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

已知某公司前16期的銷售額為97，95，95，92，95，95，98，97，99，95，95，96，97，98，94，95。選用平滑系數(shù)0.1對(duì)第17期銷售額做預(yù)測(cè)，則預(yù)測(cè)值為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題