你可能感興趣的試題

單項選擇題
某公司的股票現在的市價是60元，有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為63元，到期時間為6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升20%或者下降15%，則套期保值比率為（）
A.0.5
B.0.44
C.0.43
D.1
單項選擇題
下列有關期權價格影響因素中表述正確的是（）
A.到期期限越長，期權價格越高
B.股價波動率越大，期權價格越高
C.無風險利率越高，看漲期權價值越低，看跌期權價值越高
D.預期紅利越高，看漲期權價值越高，看跌期權價值越低
單項選擇題
如果預計市場價格將發(fā)生劇烈變動，但是不知道變動的方向是升高還是降低，此時投資者應采取的期權投資策略是（）。
A.拋補看漲期權
B.保護性看跌期權
C.多頭對敲
D.空頭對敲
單項選擇題
對于歐式看跌期權來說，期權價格隨著股票價格的下跌而上漲，當股價足夠低時（）
A.期權價格可能會等于股票價格
B.期權價格不會超過股票價格
C.期權價格可能會超過執(zhí)行價格
D.期權價格不會超過執(zhí)行價格
單項選擇題
保護性看跌期權是指（）
A.股票加多頭看漲期權組合
B.股票加多頭看跌期權組合
C.股票加空頭看漲期權組合
D.出售1股股票，同時賣出1股該股票的看漲期權
單項選擇題
看跌期權是指期權賦予持有人在到期日或到期日之前（）
A.以固定價格購買或出售標的資產的權利
B.以固定價格購買標的資產的權利
C.以固定價格出售標的資產的權利
D.以較低價格購買或出售標的資產的權利
單項選擇題
如果股票目前市價為50元，半年后的股價為51元，假設沒有股利分紅，則連續(xù)復利年股票投資收益率等于（）
A.4％
B.3.96％
C.7.92％
D.4.12%
單項選擇題
假設ABC公司的股票現在的市價為56元。有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升40%，或者下降30%。無風險利率為每年4%，則利用風險中性原理所確定的期權價值為（）元。
A.7.78
B.5.93
C.7.50
D.6.25
單項選擇題
假設ABC公司的股票現在的市價為45元。有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為50元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升33.33%，或者下降20%。無風險利率為每年4%，則利用復制原理確定期權價格時，下列復制組合表述不正確的是（）
A.購買0.4167股的股票
B.以無風險利率借入18.38元
C.購買股票支出為18.75元
D.以無風險利率借入15元
單項選擇題
某股票的現行價格為100元，看漲期權的執(zhí)行價格為95元，期權價格為5元，則該期權的時間溢價為（）元。
A.0
B.1
C.11
D.100

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某期權執(zhí)行價格為120元，根據復制原理確定的投資組合中，若到期日下行股價為105元，套期保值比率為0.5，若無風險年利率為10％，期權到期日為半年，則該組合中借款的數額為（）元。

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某公司的股票現在的市價是60元，有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為63元，到期時間為6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升20%或者下降15%，則套期保值比率為（）

下列有關期權價格影響因素中表述正確的是（）

如果預計市場價格將發(fā)生劇烈變動，但是不知道變動的方向是升高還是降低，此時投資者應采取的期權投資策略是（）。

對于歐式看跌期權來說，期權價格隨著股票價格的下跌而上漲，當股價足夠低時（）

保護性看跌期權是指（）

看跌期權是指期權賦予持有人在到期日或到期日之前（）

如果股票目前市價為50元，半年后的股價為51元，假設沒有股利分紅，則連續(xù)復利年股票投資收益率等于（）

某股票的現行價格為100元，看漲期權的執(zhí)行價格為95元，期權價格為5元，則該期權的時間溢價為（）元。

某期權執(zhí)行價格為120元，根據復制原理確定的投資組合中，若到期日下行股價為105元，套期保值比率為0.5，若無風險年利率為10％，期權到期日為半年，則該組合中借款的數額為（）元。

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某公司的股票現在的市價是60元，有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為63元，到期時間為6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升20%或者下降15%，則套期保值比率為（）

下列有關期權價格影響因素中表述正確的是（）

如果預計市場價格將發(fā)生劇烈變動，但是不知道變動的方向是升高還是降低，此時投資者應采取的期權投資策略是（）。

對于歐式看跌期權來說，期權價格隨著股票價格的下跌而上漲，當股價足夠低時（）

保護性看跌期權是指（）

看跌期權是指期權賦予持有人在到期日或到期日之前（）

如果股票目前市價為50元，半年后的股價為51元，假設沒有股利分紅，則連續(xù)復利年股票投資收益率等于（）

某股票的現行價格為100元，看漲期權的執(zhí)行價格為95元，期權價格為5元，則該期權的時間溢價為（）元。

某期權執(zhí)行價格為120元，根據復制原理確定的投資組合中，若到期日下行股價為105元，套期保值比率為0.5，若無風險年利率為10％，期權到期日為半年，則該組合中借款的數額為（）元。

某公司的股票現在的市價是60元，有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為63元，到期時間為6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升20%或者下降15%，則套期保值比率為（）

如果預計市場價格將發(fā)生劇烈變動，但是不知道變動的方向是升高還是降低，此時投資者應采取的期權投資策略是（）。

對于歐式看跌期權來說，期權價格隨著股票價格的下跌而上漲，當股價足夠低時（）

如果股票目前市價為50元，半年后的股價為51元，假設沒有股利分紅，則連續(xù)復利年股票投資收益率等于（）

某股票的現行價格為100元，看漲期權的執(zhí)行價格為95元，期權價格為5元，則該期權的時間溢價為（）元。