A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平、依據(jù)方差評價證券組合的風險水平，并采用證券投資組合方法選擇最優(yōu)證券組合
B.投資者對證券的收益、風險及證券間的關聯(lián)性具有完全相同的預期
C.投資者必須具有對信息進行加工分析并據(jù)此正確判斷證券價格變動的能力
D.資本市場沒有摩擦
你可能感興趣的試題
A.現(xiàn)實市場中的風險與收益是否具有正相關關系
B.是否還有更合理的度量工具用以解釋不同證券的收益差別
C.理論上風險與收益是否具有正相關關系
D.在理想市場中的風險與收益是否具有負相關關系
A.市場指數(shù)基金
B.市場指數(shù)型證券組合
C.平衡型證券組合
D.增長型證券組合
A.股息收入
B.資本利得
C.資本升值
D.債息收入
A.追求股息和債息收入
B.追求未來價格變化帶來的價差收益
C.追求資本利得
D.追求基本收益
E.追求股息收益、債息收益以及資本增值
A.藍籌股
B.附息債券
C.普通股
D.優(yōu)先股
最新試題
從事基金評價業(yè)務的評價機構可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。（）
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（）
從經(jīng)濟學的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風險收益的行為。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
夏普指數(shù)以證券市場線為基準。（）
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）