A.為各種不同類型的投資者提供在收益率一定的情況下，風(fēng)險(xiǎn)最小的證券組合
B.通過(guò)分散化投資，投資者可以獲得與自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力相當(dāng)?shù)淖C券組合
C.在一定程度上克服投資管理過(guò)程中的隨意性和不確定性
D.實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制
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A.投資者的預(yù)測(cè)發(fā)生了變化
B.把風(fēng)險(xiǎn)降至最低
C.投資者改變了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)的態(tài)度
D.隨著時(shí)間的推移，當(dāng)前證券組合不再是最優(yōu)組合
A.證券組合管理者的投資目標(biāo)為賺錢第一
B.客觀和合適的投資目標(biāo)應(yīng)該是在盈利的同時(shí)，也承認(rèn)可能發(fā)生的虧損
C.證券投資政策反映了證券組合管理者的投資風(fēng)格，并最終反映在投資組合中所包含的金融資產(chǎn)類型特征上
D.證券投資政策是投資者為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)應(yīng)遵循的基本方針和基本準(zhǔn)則，包括確定投資目標(biāo)、投資規(guī)模和投資對(duì)象三方面的內(nèi)容以及應(yīng)采取的投資策略和措施等
A.確定證券投資政策
B.進(jìn)行證券投資分析
C.組建證券投資組合
D.投資組合的修正
A.ρAB值為正，表明這兩種證券的收益有同向變動(dòng)傾向
B.ρAB值為1，表明這兩種證券存在完全同向的聯(lián)動(dòng)傾向
C.ρAB值為-1，表明這兩種證券存在完全反向的聯(lián)動(dòng)傾向
D.ρAB值為0，表明這兩種證券沒(méi)有聯(lián)動(dòng)傾向
A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
最新試題
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個(gè)月。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來(lái)判斷證券是否被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)。（）
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好，而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營(yíng)得比市場(chǎng)差。（）
每個(gè)投資者的無(wú)差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
無(wú)差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)時(shí)，基于不同市場(chǎng)指數(shù)所得到的評(píng)估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人評(píng)級(jí)的更新間隔超過(guò)3個(gè)月，對(duì)其評(píng)獎(jiǎng)的評(píng)獎(jiǎng)期間超過(guò)12個(gè)月。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過(guò)債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時(shí)期約定的現(xiàn)金支出量。（）
當(dāng)市場(chǎng)處于牛市時(shí)，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）