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A.單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映
B.單個(gè)證券可能的收益率越分散，其風(fēng)險(xiǎn)也就越大
C.實(shí)際中我們也可使用歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)方差
D.單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)大小在數(shù)學(xué)上由收益率的方差來度量
A.投資者以期望收益率為依據(jù)進(jìn)行決策，那么他得不到期望收益率的風(fēng)險(xiǎn)非常小
B.期望收益率是使可能的實(shí)際值與預(yù)測值的平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值
C.在實(shí)際中我們經(jīng)常使用歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)期望收益率
D.實(shí)際收益率與期望收益率會有偏差
最新試題
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)不能對生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評獎或單一指標(biāo)排名。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測定。（）
久期表示按照現(xiàn)值計(jì)算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價(jià)的比重。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。（）
評價(jià)組合業(yè)績時(shí)，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個(gè)月。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個(gè)月，對其評獎的評獎期間超過12個(gè)月。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來判斷證券是否被市場錯(cuò)誤定價(jià)。（）