證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。（）

資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）

不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）

與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）

從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個月。（）

在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）

當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）

可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）

β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）

夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。（）