單項(xiàng)選擇題在風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值估算方法中,（）依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因子收益的近期歷史數(shù)據(jù)的估算,模擬出未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)因子收益變化。

A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.最小二乘法
D.蒙特卡洛模擬法


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1.單項(xiàng)選擇題目前最常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值估算方法不包括（）。

A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.最小二乘法
D.蒙特卡洛模擬法

2.單項(xiàng)選擇題某投資組合在持有期為1周、置信水平為95%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為﹣0.82%，則下列表述正確的是（）。

A.該資產(chǎn)組合在1周中的最大損失為0.82%
B.該資產(chǎn)組合在1周中的損失有5%的可能性不超過(guò)﹣0.82%
C.該資產(chǎn)組合在1周中的損失有95%的可能性超過(guò)0.82%
D.該資產(chǎn)組合在1周中的損失有95%的可能性不超過(guò)﹣0.82%

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于主動(dòng)比重的表述錯(cuò)誤的是（）。

A.主動(dòng)比重是指投資組合持倉(cāng)與基準(zhǔn)不同的部分
B.主動(dòng)比重基于收益率
C.主動(dòng)比重用來(lái)衡量投資組合相對(duì)于基準(zhǔn)的偏離程度
D.主動(dòng)比重衡量一個(gè)投資組合與基準(zhǔn)指數(shù)的相似程度

5.單項(xiàng)選擇題投資組合波動(dòng)率在風(fēng)險(xiǎn)管理中最常見(jiàn)的定義是（）。

A.單位時(shí)間收益率
B.時(shí)間加權(quán)收益率
C.單位時(shí)間收益率的方差
D.單位時(shí)間收益率的標(biāo)準(zhǔn)差