問答題你持有800萬美元的股票投資,其貝塔值為1.0,你相信這一資產(chǎn)組合的風(fēng)險調(diào)整后的超額收益(α)在此后的三個月為2%,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)現(xiàn)在的數(shù)值為800點,無風(fēng)險利率每季度為1%。三個月期貨頭寸的盈利作為標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)到期時的值的函數(shù)是什么?

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