A.詹森指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.道.瓊斯指數(shù)
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A.風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)
B.期望收益率
C.β系數(shù)
D.靈敏度系數(shù)
A.不顯著影響證券收益的次要因素
B.顯著影響證券收益的主要因素
C.顯著影響證券收益的次要因素
D.不顯著影響證券收益的主要因素
A.視情況而定
B.高β系數(shù)
C.低β系數(shù)
D.兩者無關(guān)系
A.5元
B.7.5元
C.10元
D.15元
A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.市場(chǎng)組合的實(shí)際預(yù)期收益率
D.證券組合的方差
A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.證券間的相關(guān)系數(shù)
D.證券各自的權(quán)重
A.市場(chǎng)處于牛市
B.市場(chǎng)處于熊市
C.市場(chǎng)組合的實(shí)際預(yù)期收益率等于無風(fēng)險(xiǎn)利率
D.市場(chǎng)組合的實(shí)際預(yù)期收益率小于無風(fēng)險(xiǎn)利率
A.反映證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
B.β系數(shù)的絕對(duì)數(shù)值越大，表明證券或組合對(duì)市場(chǎng)指數(shù)的敏感性越強(qiáng)
C.β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的大小
D.β系數(shù)是對(duì)放棄即期消費(fèi)的補(bǔ)償
A.風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格
B.β系數(shù)
C.期望收益率
D.方差
A.相同，等于
B.相同，不等于
C.不同，等于
D.不同，不等于
最新試題
一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場(chǎng)線的斜率時(shí)，組合的績(jī)效不如市場(chǎng)績(jī)效。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時(shí)期約定的現(xiàn)金支出量。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測(cè)定。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)可以對(duì)同一分類中包含少于10只的基金進(jìn)行評(píng)級(jí)或單一指標(biāo)排名。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個(gè)月。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
市場(chǎng)的實(shí)際情況表明，價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）