單項選擇題關于套利定價模型的應用，可以運用統(tǒng)計分析模型對證券的歷史數(shù)據(jù)進行分析，以分離出那些（）。
A.不顯著影響證券收益的次要因素
B.顯著影響證券收益的主要因素
C.顯著影響證券收益的次要因素
D.不顯著影響證券收益的主要因素
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1.單項選擇題當有很大把握預測牛市到來時，應選擇那些（）的證券或組合。
A.視情況而定
B.高β系數(shù)
C.低β系數(shù)
D.兩者無關系
2.單項選擇題A公司2009年每股股息為0.9元，預期今后每股股息將以每年10%的速度穩(wěn)定增長。當前的無風險利率為0.04，市場組合的風險溢價為0.12，A公司股票的β值為1.5。那么，A公司股票當前的合理價格P是（）。
A.5元
B.7.5元
C.10元
D.15元
3.單項選擇題針對衍生證券的對沖交易，通常會利用（）控制對沖的衍生證券頭寸。
A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.市場組合的實際預期收益率
D.證券組合的方差
4.單項選擇題（）是衡量證券承擔系統(tǒng)風險水平的指數(shù)。
A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.證券間的相關系數(shù)
D.證券各自的權重
5.單項選擇題當（）時，應選擇高β系數(shù)的證券或組合。
A.市場處于牛市
B.市場處于熊市
C.市場組合的實際預期收益率等于無風險利率
D.市場組合的實際預期收益率小于無風險利率
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可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
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在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
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零息債券的久期等于其到期期限。（）
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與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。（）
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如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
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在資本資產(chǎn)定價模型假設下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
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β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（）
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一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
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從事基金評價業(yè)務的評價機構不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標排名。（）
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根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
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