單項(xiàng)選擇題衡量證券組合每單位風(fēng)險(xiǎn)所獲得的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的指標(biāo)是（）。

A.β系數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題與市場(chǎng)組合相比，某證券組合的夏普指數(shù)高表明該組合（）。

A.位于市場(chǎng)線上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好
B.位于市場(chǎng)線下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好
C.位于市場(chǎng)線上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差
D.位于市場(chǎng)線下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差

2.單項(xiàng)選擇題（）就是基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整法思想而建立的專門用于評(píng)價(jià)證券組合優(yōu)劣的工具。

A.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.道·瓊斯指數(shù)

3.單項(xiàng)選擇題（）實(shí)際上就是證券組合的實(shí)際平均收益率與由證券市場(chǎng)線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差。

A.詹森指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.道.瓊斯指數(shù)

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于套利定價(jià)模型的應(yīng)用，可以運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析模型對(duì)證券的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以分離出那些（）。

A.不顯著影響證券收益的次要因素
B.顯著影響證券收益的主要因素
C.顯著影響證券收益的次要因素
D.不顯著影響證券收益的主要因素

6.單項(xiàng)選擇題當(dāng)有很大把握預(yù)測(cè)牛市到來(lái)時(shí)，應(yīng)選擇那些（）的證券或組合。

A.視情況而定
B.高β系數(shù)
C.低β系數(shù)
D.兩者無(wú)關(guān)系

8.單項(xiàng)選擇題針對(duì)衍生證券的對(duì)沖交易，通常會(huì)利用（）控制對(duì)沖的衍生證券頭寸。

A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.市場(chǎng)組合的實(shí)際預(yù)期收益率
D.證券組合的方差

9.單項(xiàng)選擇題（）是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)。

A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.證券間的相關(guān)系數(shù)
D.證券各自的權(quán)重

10.單項(xiàng)選擇題當(dāng)（）時(shí)，應(yīng)選擇高β系數(shù)的證券或組合。

A.市場(chǎng)處于牛市
B.市場(chǎng)處于熊市
C.市場(chǎng)組合的實(shí)際預(yù)期收益率等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
D.市場(chǎng)組合的實(shí)際預(yù)期收益率小于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率