A.指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)，可能導(dǎo)致評(píng)價(jià)結(jié)果失真
B.指數(shù)中都含有用于測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，可能導(dǎo)致基于不同的樣本選擇所得到的評(píng)估結(jié)果不同
C.指數(shù)的計(jì)算均與市場(chǎng)組合發(fā)生直接或間接關(guān)系，可能會(huì)導(dǎo)致基于不同市場(chǎng)指數(shù)所得到的評(píng)估結(jié)果不同
D.指數(shù)計(jì)算過(guò)于復(fù)雜

A.已實(shí)現(xiàn)的收益水平是否高于與其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的收益水平
B.承受單位風(fēng)險(xiǎn)所獲得的收益水平高低
C.投資中單個(gè)證券收益的高低
D.所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小

A.投資者是追求收益的，同時(shí)也是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的
B.資本市場(chǎng)沒(méi)有摩擦
C.所有證券的收益都受到一個(gè)共同因素的影響
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上是否存在套利機(jī)會(huì)，并利用該機(jī)會(huì)進(jìn)行套利

A.A公司必要收益率為14%
B.A公司預(yù)期收益率為12%
C.A公司當(dāng)前合理價(jià)格為15元
D.A公司當(dāng)前合理價(jià)格為20元

A.反映證券或證券組合對(duì)市場(chǎng)組合方差的貢獻(xiàn)率
B.反映證券或證券組合對(duì)市場(chǎng)組合協(xié)方差的貢獻(xiàn)率
C.反映了證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
D.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)

A.β系數(shù)絕對(duì)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小
B.β系數(shù)絕對(duì)值越大，表明證券或組合對(duì)市場(chǎng)指數(shù)的敏感性越強(qiáng)
C.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
D.β系數(shù)是反映證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性

A.市場(chǎng)組合的方差
B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
C.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.β系數(shù)

A.均以最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T的形式存在，僅有各自在T上投放的資金比例不同
B.均以最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T的形式存在，僅有各自在T上代表的偏好不同而已
C.是市場(chǎng)上正在流通的風(fēng)險(xiǎn)證券
D.是市場(chǎng)上限制流通的風(fēng)險(xiǎn)證券

A.向上彎曲的程度大小反映投資者承受風(fēng)險(xiǎn)的能力強(qiáng)弱
B.位置越高，其上的投資組合帶來(lái)的滿意程度就越高
C.是由左至右向上彎曲的曲線
D.同一條無(wú)差異曲線上的組合給投資者帶來(lái)的滿意程度不同

A.A
B.B
C.C
D.D