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多項選擇題A公司2009年每股股息為0.8元，預期今后每股股息將以每年10%的速度穩(wěn)定增長。當前的無風險利率為0.035，市場組合的風險溢價為0.07，A公司股票的β值為1.5。以下說法正確的有（）。

A.A公司必要收益率為14%
B.A公司預期收益率為12%
C.A公司當前合理價格為15元
D.A公司當前合理價格為20元

1.多項選擇題以下屬于β系數含義的是（）。

A.反映證券或證券組合對市場組合方差的貢獻率
B.反映證券或證券組合對市場組合協(xié)方差的貢獻率
C.反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
D.β系數是衡量證券承擔系統(tǒng)性風險水平的指數

2.多項選擇題下列屬于β系數特點的是（）。

A.β系數絕對值越大，表明證券承擔的系統(tǒng)風險越小
B.β系數絕對值越大，表明證券或組合對市場指數的敏感性越強
C.β系數是衡量證券承擔系統(tǒng)風險水平的指數
D.β系數是反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性

3.多項選擇題任意證券或組合的期望收益率由（）構成。

A.市場組合的方差
B.無風險利率
C.風險溢價
D.β系數

4.多項選擇題在均衡狀態(tài)下，最優(yōu)風險組合T等于市場組合M依據的事實是：投資者手中持有的風險證券（）。

A.均以最優(yōu)風險證券組合T的形式存在，僅有各自在T上投放的資金比例不同
B.均以最優(yōu)風險證券組合T的形式存在，僅有各自在T上代表的偏好不同而已
C.是市場上正在流通的風險證券
D.是市場上限制流通的風險證券

5.多項選擇題以下屬于無差異曲線特性的是（）。

A.向上彎曲的程度大小反映投資者承受風險的能力強弱
B.位置越高，其上的投資組合帶來的滿意程度就越高
C.是由左至右向上彎曲的曲線
D.同一條無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度不同

6.多項選擇題 不能被共同偏好規(guī)則區(qū)分優(yōu)劣的組合有（）。

A.A
B.B
C.C
D.D

7.多項選擇題 關于下圖中所顯示的證券A與證券B，以下描述正確的有（）。

A.該圖是證券A、B完全正相關下的組合線
B.E（r_p）=XE（rA.+（1-x［A］）E（r_B）
C.σ_p=｜X_Aσ_A+（1-X_A）（σ_B｜
D.σ_p與E（r₉）之間是線性關系

8.多項選擇題完全不相關的證券A和證券B，其中證券A的標準差為40%、期望收益率為14%，證券B的標準差為30%、期望收益率為12%。以下說法正確的有（）。

A.最小方差證券組合為40%×A+60%×B
B.最小方差證券組合為36%×A+64%×B
C.最小方差證券組合的方差為0.0576
D.最小方差證券組合的方差為0

9.多項選擇題在不允許賣空的情況下，當兩種證券的相關系數為（）時，可以通過按適當比例買入這兩種證券，獲得比這兩種證券中任何一種風險都小的證券組合。

A.-1
B.-0.5
C.0.5
D.1

10.多項選擇題假設證券A過去3年的實際收益率分別為50%、30%、10%，那么證券A（）。

A.期望收益率為30%
B.期望收益率為35%
C.估計期望方差為1.33%
D.估計期望方差為2.67%