套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時(shí)所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價(jià)值之間的比率關(guān)系。（）

通過(guò)對(duì)每個(gè)交易員、交易單位和整個(gè)機(jī)構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使其確切地明了所進(jìn)行的金融交易有多大風(fēng)險(xiǎn)，有效防止過(guò)度投機(jī)行為的出現(xiàn)。（）

套利是投資者針對(duì)暫時(shí)出現(xiàn)的不合理價(jià)格進(jìn)行的交易行為，希望價(jià)差在預(yù)期的時(shí)間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達(dá)到合理的狀態(tài)。（）

VaR法在風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的主流。（）

熊市套利者認(rèn)為，近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。（）

在均衡狀態(tài)下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價(jià)格。（）

套利是期貨投機(jī)的特殊方式，具有較高的交易風(fēng)險(xiǎn)，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）

投資者預(yù)期未來(lái)一段時(shí)間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉(cāng)機(jī)會(huì)，可以進(jìn)行買進(jìn)套期保值。（）

如果投資者預(yù)測(cè)股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）

風(fēng)險(xiǎn)的不對(duì)稱性、進(jìn)入市場(chǎng)難度的不對(duì)稱性以及在稅收方面的不對(duì)稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機(jī)會(huì)。（）