最新試題
跨品種價差套利中,兩個指數(shù)之間相關性越大越好,但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。()
題型:判斷題
通過對每個交易員、交易單位和整個機構設置VaR限額,可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險,有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。()
題型:判斷題
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實質(zhì)性聯(lián)系,現(xiàn)貨風險對它們而言無關緊要。()
題型:判斷題
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易,主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。()
題型:判斷題
套期保值效果的好壞取決于基差(Basis)的變化。()
題型:判斷題
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設想的軌道運行,就決定了套利存在潛在的風險。()
題型:判斷題
若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同,但構造成本不同,則存在無風險套利機會。()
題型:判斷題
熊市套利者認為,近期合約的跌幅將大于遠期合約。()
題型:判斷題
套利是期貨投機的特殊方式,具有較高的交易風險,從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。()
題型:判斷題
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨,目的是鎖定賣出價格,免受價格下跌的風險。()
題型:判斷題