最新試題

在套期保值中,一般希望持有的股票(組合)具有正的超額收益。()

題型:判斷題

風(fēng)險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率,極大地簡化了定價的計算過程,擺脫了定價方法對投資者風(fēng)險偏好的依賴。()

題型:判斷題

在均衡狀態(tài)下,無風(fēng)險套利定價意味著:如果兩種證券具有相同的損益,則這兩種證券具有相同的價格。()

題型:判斷題

在股指期貨中,賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。()

題型:判斷題

如果投資者預(yù)測股市將大幅下調(diào),投資組合β系數(shù)將變大。()

題型:判斷題

套利過程不承擔(dān)任何風(fēng)險,也不需要自有資金投入,但卻獲得了正收益,稱為風(fēng)險套利。()

題型:判斷題

跨品種價差套利中,兩個指數(shù)之間相關(guān)性越大越好,但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。()

題型:判斷題

風(fēng)險的不對稱性、進入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性,未必都能創(chuàng)造出套利的機會。()

題型:判斷題

VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定。()

題型:判斷題

Alpha策略依賴于投資者的股票(組合)選擇能力,該能力不是體現(xiàn)在對股票(組合)或大盤的趨勢判斷,而是研究其相對于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價值。()

題型:判斷題