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A.風險的計量
B.風險限額的確定與分配
C.風險監(jiān)控
D.風險的消除
A.內部風險資本計提
B.內部風險控制
C.風險披露
D.交易員的業(yè)績
A.VaR沒有給出最壞情景下的損失
B.VaR的度量結果存在誤差
C.頭寸變化造成風險失真
D.VaR限額是動態(tài)的
A.需要繁雜的電腦技術和大量的復雜抽樣
B.涵蓋非線性資產頭寸的價格風險、波動性風險
C.對于代表價格變動的隨機模型，若是選擇不當，會導致模型風險的產生
D.模擬所需的樣本數(shù)必須要足夠大，才能使估計出的分布得以與真實的分布接近
A.概念直觀、計算簡單
B.無須進行分布假設
C.可以有效處理非對稱和厚尾問題
D.計算量較小
最新試題
VaR法在風險測量、監(jiān)管等領域獲得廣泛應用，成為金融市場風險測度的主流。（）
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風險。（）
在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實質性聯(lián)系，現(xiàn)貨風險對它們而言無關緊要。（）
風險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴。（）
VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）
Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于基準指數(shù)的投資價值。（）
在股指期貨中，由于實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。（）
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導致的風險。（）
套利是期貨投機的特殊方式，使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。（）